华安日经225ETF

  倪斌先生:中国国籍,硕士研究生,曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师、基金经理助理。2018年9月起同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安纳斯达克100指数证券投资基金(2022年12月起,转型为华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII))的基金经理。2019年6月起,担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年5月29日起担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2021年1月18日至2022年7月18日任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金基金经理。2021年2月起,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年7月18日担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月起至2023年11月任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年5月起担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年6月起担任华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月起担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年4月起任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。2022年7月起,同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年1月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年12月起,同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2024年4月起,同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年5月起,同时担任华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年6月起,同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

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  通过投资于标的ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

  本基金的投资范围为拥有非常良好流动性的金融工具,包括标的ETF、标的指数成份股及其备选成份股、境外跟踪同一标的指数的股指期货等。本基金还可投资于全球证券市场中拥有非常良好流动性的别的金融工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股,经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品,政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券,银行存款、货币市场工具以及法律和法规或中国证监会允许基金投资的别的金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 针对境内投资,本基金的投资范围有货币市场工具以及经中国证监会批准允许基金投资的其他境内金融工具。 如法律和法规或监督管理的机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金主要投资于标的ETF ,标的ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于标的ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。一般的情况下,本基金投资于标的ETF的比例不低于基金资产净值的90%,并力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%,如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差逐步扩大。 1、资产配置策略 本基金主要投资于标的ETF基金份额,该部分资产占基金资产净值的比例不低于90%。为更好地实现投资目标,本基金可投资于标的指数成份股及其备选成份股,且可少量投资于非成份股、债券、债券回购、银行存款、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品以及法律和法规或中国证监会允许基金投资的别的金融工具(但须符合中国证监会相关规定),其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 2、标的ETF投资策略 本基金投资于标的ETF的方式包括证券交易市场或场外交易市场(OTC)买卖标的ETF、以及一级市场进行申购与赎回等。 3、股票投资策略 根据标的指数,结合研究报告和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投 资的方法构建股票组合。 本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投 资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构 建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数 复制的市场因素的限制,基金管理人能够准确的通过市场情况,结合经验判断,对股票 组合管理进行适当变通和调整,以更紧密的跟踪标的指数。 4、债券投资策略 基于流动性管理的需要,本基金将通过自上而下的宏观分析,结合对金融货币政策和利率趋势的判断 确定债券投资组合的债券类别配置,并根据对个券相对价值的比较,进行个券选择和配置。 债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 5、金融衍生品投资策略 为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,将适度投资于股指期货等金融衍生品。本基金利用股指期货等金融衍生品流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货等金融衍生品对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化,并提高投资组合的运作效率等。 本基金运用股指期货等金融衍生品的情形最重要的包含:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他问题造成无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票和标的ETF仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪对标的指数的目的。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

  1、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 1%以上,基金管理人能够直接进行收益分配;基金收益分配数额的确定原则在招募说明书里面列明; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配的方法为现金分红; 4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律和法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律和法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

  本基金主要投资于标的ETF,标的ETF为股票指数基金,因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的ETF,紧密跟踪指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。 本基金为主要投资于日本的境外证券投资基金,需要承担汇率风险、日本等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

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  注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投入资金的人在每笔交易中另行支付。

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